Главным клубом в карьере полузащитника был донецкий Шахтер, в составе которого он выступал с 2000 по 2013 год (с перерывом на игру в составе Ильичевца (сейчас — Мариуполь) в 2004-2006 годах). Вместе с Горняками Алексей Гай шесть раз выигрывал чемпионат Украины, а также семь раз побеждал в Кубке Украины. Помимо этого, Гай в сезоне 2008/09 помог Шахтеру завоевать Кубок УЕФА.
Также в карьере Гая были выступления за Черноморец, Габалу, Кубань и Олимпик. Донецкий клуб был последним в карьере 36-летнего полузащитника — Олимпик он покинул по окончанию прошлого сезона.
В составе же национальной сборной Украины Алексей Гай отыграл 29 поединков, забив 1 гол.
Ставки на спорт от лучших букмекеров, регистрируйтесь и забирайте бонусы.